Brauche Hilfe bei der Stochastik mit Zufallsvariable
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Ich hänge gerade an einer Aufgabe und bräuchte Hilfe:
Seien {X_i} (i€N) unabhängige, identisch R(0,1)-verteilte Zufallsvariablen und
m_n:=min{X_1,...,X_n} ; M_n:=max{X_1,...,X_n}
(a) Zeigen Sie, dass m_n stochastisch gegen 0 konvergiert.
(b) Zeigen Sie: n*(1-M_n) konvergiert nach Verteilung gegen Z, wobei Z~Exp(1)
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Guten Tag, kann mir jemand sagen, ob diese Stochastik Aufgaben richtig ist.
Ich habe 2 Bilder eingefügt mit der Aufgabe 3a-b und meinen Lösungswegen. Ich bin noch etwas unsicher mit dem Thema Stochastik.
https://i.imgur.com/wQHsf9f.jpg
Meine Ideen:/Meine Lösungswege: Baum zur Qualitätskontrolle
Wahrscheinlichkeitsverteilung
A)
xi | 8,5€ ..
